

该课程的学生将详细了解到数学、统计以及在金融问题中计算的各种应用,并将获得各种实用工具,为多种资产类别金融产品的定价、套期保值和风险管理提供必要的帮助。
在课程中,学生需修完180学分的课程。其中包括四个核心模块(60学分)、四个可选模块(60学分)以及研究论文(60学分)。
核心模块:
Asset Pricing in Continuous Time
Forecasting
Interest Rates and Credit Modelling
Quantitative and Computational Finance
可选模块 (须从以下列表中选择四个模块)
Applied Computational Finance
Equities, Foreign Exchange and Commodities Modelling
Market Risk, Measures and Portfolio Theory
Mathematics and Statistics of Algorithmic Trading
Numerical Analysis for Finance
Probability
Statistical Inference
Stochastic Processes
Quantitative Modelling of Operational Risk and Insurance Analytics
除此之外,所有修读本课程的学生都需要进行一个独立的研究项目,完成一份10,000字左右的研究报告。有关教学和学习方式, 该课程是通过讲座、实践课、辅导课和解决问题的训练结合来进行的,这对培养学生的综合能力发挥着重要的作用。
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本专业对学生的背景要求:
1.专业背景
本专业喜好拥有金融、数学、经济、统计、经济计量背景的学生,也欢迎其他学生如修读计算机、化学、物理,工程等学科背景的申请人。
2.数学能力
拥有较好的数学背景,也是申请本专业的另一优势。如果不是理科专业的学生,则要求某几门课的成绩要比较优秀。这些课程有微积分、线性代数、概率统计、数值方法等。
3.计算机能力
计算机技术是许多转专业申请者很获得表现的一个重要加分点。大部分的学校均要求申请者要具备一定的C语言编程基础,其它对申请有利的包括C++、Java、VBA和一些数学软件,包括Matlab、Mathematica、Mathcad等。
录取案例:
国内双非院校,本科专业为数学,GPA:3.6,排名5/40, IELTS 6.5,有2项相关实习;
湖南大学统计专业,GPA:86,IELTS:6.5,2项银行实习经历,参加了一次数模美赛,无paper;;
中山大学本科毕业,专业为软件工程,GPA 3.7/4.0; IELTS 6.5; IEEE会员; 有发表论文两篇,都是关于风险管理的建模,其中一篇更在新加坡与奥地利作演讲; 有较多的建模比赛参赛经历,曾经获得花旗杯金融软件设计大赛冠军;
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