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美国金融工程相关专业介绍

时间:2022-11-25 栏目:留学资讯 关注度:133
美国留学美国金融工程专业

 金融工程是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科,其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课,其课程由于集中于金融领域,通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。

美国金融类专业分为两大类:MBA下面的金融方向,也就是我们常看到的MBA in Finance;还有就是MSFMaster of science in finance),也有部分学生称之为纯金融专业。美国金融工程硕士通常设在工学院/数学系/统计系或者商学院下,由工学院、 商学院、数学系联合授课。金融工程硕士同MBA一样,是一种职业教育(Professional Education)而非学术研究教育(Academic Research Education)。

 

在美国,持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热,基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司所聘用。

 

美国院校常见的专业名称:

金融工程 Financial Engineering

金融数学 Financial Mathematics / Mathematical Finance

计算机金融 Computational Finance

量化金融 Quantitative Finance

量化金融和风险管理 Quantitative Finance and Risk Management

 

课程学习内容

金融工程是“金融”与“工程”的创造性结合,前者包括金融工具元素(基本金融工具和衍生 金融工具)和现代金融理论元素(如资产定价理论、资产负债理论、利率与汇率定价理论、期权定价理论、套期保值理论等等),后者则涵盖了数值分析、信息技术、计算机技术、工程技术特别是系统工程等的综合运用。

 

主修课程

Investments and Derivatives 投资及衍生物

Empirical Methods in Finance 金融实证方法

Introduction to Stochastic Calculus 随机数学导论

Derivatives: Quantitative Methods 衍生品定量方法

Fixed Income Markets 固定收益市场

Credit Risk Modeling 信用风险建模

Accounting and Taxation of Derivatives 衍生品会计和税务

Financial Risk Measurement and Management 金融风险度量管理

 

美国金融工程申请要求

 

专业背景

金融工程专/除了拥有金融、数学,经济、统计、经济计量背景的人,其它方向如计算机、物理、化学、工程等背景的人同样是很受欢迎的申请者。而且在这些“转专业”的人中。工程类专业背景的学生占了将近半数。

 

数学能力

美国金融工程硕士要求申请者有很好的数学背景,如果不是数学专业的学生,就要求某几门数学课的成绩要比较好。这些课程大致有:微积分(尤其是多元微积分)、概率统计、线性代数(包括特征值与特征向量)、微分方程(常微分方程、还有偏微分方程很重要)、概率统计、数值方法。

 

计算机能力

大多数情况下,美国金融工程硕士申请者要有一定的C语言编程基础,其它对申请有利的包括C++.Fortran. PascallavaVBA,以及数学软件MatlabMathematica.Mathcad等。

语言成绩

TOEFL100+GRE320+GPA3.0+

美国金融工程专业推荐院校  

 

斯坦福大学

项目设在数学系下,1-1.5年,没有奖学金,课程非常理论化,偏重研究,例如可以选斯坦福商学院里Duffie教授的博士生课,此人是资产定价理论的大师。

斯坦福大学金融工程专业申请,要求学生有相关专业才能申请,zui好有数学专业相关学物理/计算机/化学/电子信息工程等偏理工科的专业也可以,如果不是这个专业的那么还是需要提供一些资料来证明你的数学数理逻辑思维能力水平高。

 

 

加州大学伯克利分校

BerkeleyMFE项目是全美名气较大的,是这个项目的首席代表。设在Haas商学院里,1年的项目,只有春季入学。BerkeleyMFE重视实践,而且由于是MFE中的老大,毕业生就业非常好,重视申请者综合指标和实践能力。

 

 

 

哥伦比亚大学

MSFE,设在工学院的IEOR系下,只有个别奖学金名额,课程特色是很重视实践,适合那些希望能掌握更多实践技巧,并能快速运用到工作中的学生。

学校往往倾向录取有至少5年工作经验的学生,当然如果学生背景很出色,比如有不错的数学、物理专业背景,那该方面的条件要求也可以放宽。

 

普林斯顿大学

项目设置在普林斯顿大学的Bendheim Center for Finance,是一个2年的项目,给优异的一位申请者提供奖学金。与其他MFE不同的是,它的课程很全面,比较重视理论,并且有专门的summer intern给学生提供实习机会。

该校的金融工程专业申请难度也很大,每年录取率通常在5%以下,还会有面试,申请者必须有极为出色的金融专业背景才可能申请成功。

 

 

密歇根大学安娜堡分校

 

MFE设在Rackham研究生院内。1.5年,没有奖学金,有学前教学7月份开始。课程灵活度很高,有很多商学院、工学院和数学系的课可以自由选择。项目可以延长到2年,暑假可以找实习。

 

 

康奈尔大学

康奈尔的MFE设在工学院的ORIE系下,是工程硕士的一个方向,项目时长1.5年,有奖学金机会。该校对于申请者计算机方面的能力要求较高,要求学生具有编程和数学方面的能力。

 

 

芝加哥大学

项目是设在数学系下的,而且课程非常理论化,数学味极浓(这与芝加哥大学的研究性特点很相符)1年的没有奖学金,这意味着没有实习的时间。芝加哥大学对TOEFL成绩要求是美国变态的(TOEFL各项26分以上)

对于想要申请这个专业的同学,那么需要有相关的专业背景,需要学生对申请者的三大基础能力有较高要求,尤其是数学能力,那个要求不是一般的高,直接关系到你申请MFE专业成功的概率。

 

 

纽约大学

项目设在纽约大学的Courant数学科学研究所下,1.5年的项目,课程基本是固定的没选择性,没有奖学金,重视申请人的数学背景。

针对官方给出的申请要求,可以得知进入纽约大学金融工程硕士项目,除了需要等效的学士学位,还需要满足线性代数、微积分和电脑编程、应用统计等基础数学相关课程来奠定专业基础。

 

 

卡耐基梅隆大学

卡耐基梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者,全美1家开设的FE相关的项目,开设于1994年,由卡耐基梅隆泰伯商学院、数学系、统计系及海因茨人文学院联合开设,是一个为期16个月(即为3个学期)的金融项目,主要以金融计算为主体。

 

该校的金融工程专业申请难度很大,主要青睐拥有计算机专业背景的学生,并且也很重视学生的工作经验。

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