英国金融工程相关专业介绍

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 金融工程

英国，作为世界金融中心，是世界上绝大多数的国际银行和金融机构的所在地。开放的经济环境使英国商学院特别是金融学闻名世界。

金融工程，简称金工，是英国大学商科开设的专业之一，专注数据分析、计算机编程、金融领域的专业知识，其研究方向比金融学更细、更专，主要学习金融行业内的技术、操作和原理，依赖金融衍生工具，比如期货、期权、远期、互换等等。金融工程注重在金融衍生品和固定收益产品的技术构建，投资分析，偏向于技术岗位。

英国金融工程的专业性很强，所以申请院校基本都有明确规定学生一般要有很强的理工背景，甚至是数学背景。申请人有数学、物理、工程或金融、经济学等专业背景，学过微积分、统计学、概率论和线性代数课程，才能够申请英国的金融硕士专业。

牛津大学（QS：4）  

●专业名称：MSc in Mathematical and Computational Finance

●主要课程：

1 随机微积分 Stochastic Calculus

2 金融衍生品 Financial Derivatives

3 数值方法 Numerical Methods

4 统计与财务数据分析 Statistics and Financial Data Analysis

5 使用C ++进行财务计算 Financial computing with C++

6 机器学习 Machine Learning

7 量化风险管理 Quantitative Risk Management

8 随机控制 Stochastic Control

9 固定收入 Fixed Income

10 随机波动率 Stochastic Volatility

●申请要求：

英国2:1学位，GPA要求3.5

具有数学或相关学科背景，具备概率、统计、常微分方程和偏微分方程、线性代数和分析方面背景，有面试；

雅思7.5，单科不低于7.0

帝国理工学院（QS：6）

●专业名称：MSc Mathematics and Finance

●课程设置：

1 C++计算Computing in C++

2 期权定价基础Fundamentals of Option Pricing

3 定量风险管理Quantitative Risk Management

4 金融模拟方法Simulation Methods for Finance

5 金融统计方法Statistical Methods in Finance

6 随机过程Stochastic Processes

7 金融学微积分Malliavin Calculus in Finance

8 衍生品定价专题Topics in Derivatives Pricing

9 凸优化理论Convex Optimisation

10 投资组合管理Portfolio Management

11 算法交易与机器学习Algorithmic Trading and Machine Learning

12 数据分析和机器学习Data Analysis and Machine Learning

13 深度学习Deep learning

申请要求：

英国2:1学位，211大学平均分80%，85%更有竞争力；

需要具有数学、应用数学，统计学或物理等相关学科背景；

雅思6.5，单科不低于6.0

伦敦大学学院（QS：8）

●专业名称：Computational Finance MSc

●主要课程：

1 金融数据和统计 Financial Data and Statistics

2 金融市场建模和分析 Financial Market Modelling and Analysis

3 市场风险措施和投资组合理论 Market Risk Measures and Portfolio Theory

4 金融数理分析 Numerical Analysis for Finance

5 算法 Algorithmics

6 应用计算金融 Applied Computational Finance

7 数据库系统 Database Systems

8 金融工程 Financial Engineering

9 金融机构和市场 Financial Institutions and Markets

10 市场微观结构 Market Microstructure

●申请要求：

国内学生：国内211，985工程院校，均分85以上，雅思要求总分7，小分6.5；英本学生：建议均分达到70+，一等学位；

不强制要求GMAT成绩，建议提供700+ 

爱丁堡大学（QS：15）

●专业名称：Computational Mathematical Finance MSc

●课程设置：

1 金融随机分析Stochastic Analysis in Finance

2 离散时间金融Discrete-Time Finance

3 金融、风险与不确定性Finance, Risk and Uncertainty

4 面向对象编程应用Object-Oriented Programming with Applications

5 风险中性资产定价Risk-Neutral Asset Pricing

6 随机控制与动态资产配置Stochastic Control and Dynamic Asset allocation

7 数值概率与蒙特卡洛方法Numerical Probability and Monte Carlo

8 研究主题Research-Linked Topics

9 数值偏微分方程Numerical Partial Differential Equations

10 时间序列Time Series

11 金融风险理论Financial Risk Theory

12 金融优化方法Optimization Methods in Finance

●申请要求：

英国数学、金融数学、精算科学或统计学的2.1学位或同等学历，申请者需要完成概率、统计、分析/微积分和常微分方程课程，并且足够了解偏微分方程，时间序列和多元统计信息的知识；

雅思6.5，单科不低于6.0；托福92 分，单项不低于20分

曼彻斯特大学（QS：28）

●专业名称：MSc Quantitative Finance

●课程内容：

1 利率衍生品 Interest Rate Derivatives

2 衍生证券 Derivative Securities

3 时间序列计量经济学 Time Series Econometrics

4  金融随机微积分 Stochastic Calculus for Finance

5 信用风险计量与管理 Credit Risk Measurement and Management

6 风险，绩效和决策分析 Risk, Performance and Decision Analysis

7 公司融资的实物期权 Real Options in Corporate Finance

8 横截面计量经济学 Cross Sectional Econometrics

9 企业融资 Corporate Finance

10 证券投资 Portfolio Investment

11 模拟与风险分析 Simulation &Risk Analysis

12 计算金融 Computational Finance

13 广义线性模型和生存分析 Generalised Linear Models and Survival Analysis

14  科学计算 Scientific Computing

●申请要求：

拥有金融、经济、数学、统计、物理、工程、精算或决策科学等专业的学位；

雅思7.0，写作不低于7.0，阅读听力口语不低于6.0

伦敦国王学院（QS：37）

●专业名称：Computational Finance MSc

●主要课程：

1 密码学和信息安全 Cryptography and Information Security

2 生物启发方法 Biologically Inspired Methods

3 金融科学计算 Scientific Computing for Finance

4 金融定量方法 Quantitative Methods in Finance

5 基于代理的金融模型 Agent Based Modelling in Finance

6 高频金融 High-frequency Finance

7 金融市场 Financial Markets

8 数字信号处理基础 Fundamentals of Digital Signal Processing

9 金融统计 Statistics in Finance

10 不完善市场 Incomplete Markets

●申请要求：

雅思6.5分，各项不低于6分；托福92分，写作23，其他各项不低于20分

伦敦经济政治学院（QS：56）

●专业名称：MSc Financial Mathematics

●课程设置：

1 布莱克-斯科尔斯理论中的数学The Mathematics of the Black and Scholes Theory

2 利率与信贷风险理论基础The Foundations of Interest Rate and Credit Risk Theory

3 随机过程Stochastic Processes

4 固定收益市场Fixed Income Markets

5 金融计算方法Computational Methods in Finance

6 博弈论1Game Theory I

7 概率与测度Probability and Measure

8 随机分析Stochastic Analysis

9 保险数学Insurance Mathematics

10 金融时间序列预测Forecasting Financial Time Series

11 财务风险分析Financial Risk Analysis

12 金融与风险分析定量方法Quantitative Methods for Finance and Risk Analysis

13 投资组合管理Portfolio Management

14 国际金融International Finance

15 金融原理Principles of Finance

●申请要求：

具有数学或以数学为基础的专业学习背景;

普通高校平均分90%，一 流高校可放宽至85%；

雅思7.0，阅读听力不低于6.5，写作口语不低于6.0;

不需要GMAT成绩，有GMAT可以提高申请竞争力

华威大学（QS：64）

●专业名称：MSc Financial Mathematics

●主要课程：

1 资产定价 Asset Pricing

2 金融衍生品 Financial Derivatives

3 定量金融的c++语言 C++ for Quantitative Finance

4 数值方法 Numerical Methods

5 利率模型的连续时间融资 Continuous Time Finance for Interest Rate Models

6 概率随机过程 Probability & Stochastic Processes

7 行为金融学 Behavioural Finance

8 布朗运动 Brownian Motion

9 财务风险管理 Financial Risk Management

10 金融时间序列 Financial Time Series

●申请要求：

具有相关专业背景；

雅思7.0（各项不低于6.0，且至多两项6.0或6.5，其余7.0+）；托福100（听力与写作不低于21，阅读不低于22，口语不低于23）

利兹大学（QS：86）

●专业名称：Financial Mathematics MSc

●主要课程：

1 应用统计学与概率论 Applied Statistics and Probability

2 公司金融 Corporate Finance

3 离散时间融资 Discrete Time Finance

4 连续时间融资 Continuous Time Finance

5 风险管理 Risk Management

6 金融计算 Computations in Finance

7 金融优化方法 Optimisation Methods for Finance

8 安全投资分析 Security Investment Analysis

9 国际投资 International Investment

10 行为金融 Behavioural Finance

●申请要求：

金融、经济、数学、物理、计算机或工程背景；

雅思6.5，单科不低于6.0；英国2:1学位，只招211/985学校平均分75%

伯明翰大学（QS：91）

●专业名称：Financial Engineering Masters/MSc

●主要课程：

1 外来期权，债券和进一步的定量金融 Exotic Options, Bonds and Further Quantitive Finance

2 定量金融简介 Introduction to Quantitive Finance

3 高级定量金融：崩溃，波动，多重资产和套期保值 Advanced Quantitive Finance: Crashes, Volatility, Multiple Assets and Hedging

4 计算方法和程序设计 Computational Methods and Programming

5 博弈论 Game Theory

6 研究技巧 Research Skills

7 财经统计方法 Statistical Methods in Finance and Economics

8 金融工程项目 Financial Engineering Project

9 基础知识：数据库 Fundamentals: Databases

10 智能数据分析（扩展） Intelligent Data Analysis (Extended)

●申请要求：

雅思6.5，单科不低于6.0；英国2:1学位，网大排名前100平均分80%；网大排名前101至150平均分85%